题目类型:
多选题
题目内容
若玉米淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨,期货交易成本为5元/吨,当一个月后到期交割的期货合约与现货的价差( )时,存在期现套利机会。(假定现货充足)
正确答案
CD
题目解析
当价差与持仓费出现较大偏差时,就会产生套利机会。根据题意,玉米淀粉综合持仓费的范围:[30+5,40+5],即无套利区间为[35,45],其余期间存在套利机会。