若玉米淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨,期货交易成本为5元/吨,当一个月后到期交割的期货合约与现货的价差( )时,存在期现套利机会。(假定现货充足)

题目类型: 多选题

题目内容

若玉米淀粉每个月的持仓成本为30~40元/吨,期货交易成本为5元/吨,当一个月后到期交割的期货合约与现货的价差( )时,存在期现套利机会。(假定现货充足)

题目选项

A. 大于25元/吨,小于45元/吨
B. 大于50元/吨,小于45元/吨
C. 小于25元/吨
D. 大于45元/吨

正确答案

CD

题目解析

当价差与持仓费出现较大偏差时,就会产生套利机会。根据题意,玉米淀粉综合持仓费的范围:[30+5,40+5],即无套利区间为[35,45],其余期间存在套利机会。

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